Binary Optio Delta Kaava

Binary Call Option Delta. Binary Call Option delta mittaa binary call option hinnanmuutoksen johtuen kohde-etuutena olevan hinnan muutoksesta ja on binaaristen vaihtoehtoprofiilien kaltevuuden kaltevuus taustalla olevaan kohde-etuuteen nähden. Kaikista kreikkalaisista voidaan todennäköisesti katsoa binääripuhelun vaihtoehto delta, koska sitä voidaan tulkita myös vastaavan positiolle taustalla, eli delta tarkoittaa vaihtoehdoista riippumatta yksittäisiä vaihtoehtoja tai vaihtoehtoisia portfolioja vastaaviin Taustalla olevan binäärisen puhelun vaihtoehto, jonka delta on 0 5 tarkoittaa, että jos taustalla oleva osakekurssi nousee 1, binääripuhelu lisää arvoa. Toinen tulkinta olisi lyhyt 400 sopimuspiste S P500: n binääripuheluissa, joissa delta on 0 25, joka vastaa lyhyitä 100 S P500 futuureja. On tärkeää ymmärtää, että delta muuttuu dynaamisesti monien muuttujien funktiona, mukaan lukien cha Ja että muutos jossakin näistä muuttujista todennäköisimmin aiheuttaa delta-arvon muutoksen. Siksi jos jokin tai kaikki muuttujat, mukaan lukien kohde-aika, päättymisaika ja implisiittinen volatiliteetti, muuttuvat edellä esitetyllä tavalla vaihtoehdolla ei välttämättä ole delta-arvoa 0 5 ja lisäys arvoon tai vastaava SP-paikka on lyhyt 100 S P500 futuureja. Tämä käytännöllisyys ja yksinkertaisuus käsite auttavat deltat, joista kaikki kreikkalaiset ovat hyödyllisimpiä kauppiaiden keskuudessa, etenkin markkinoiden päättäjiä. Seuraavassa esitetään analyysi äärellisestä eromuodosta, jolla voidaan arvioida deltas. examples delta: n suojaamiseksi tavanomaisten puheluvaihtoehtojen Delta: n ja binääripuhelupäätteen delta: n kanssa ja lopuksi suljettu kaava binary Soita optio delta. Binary Call Option Delta ja Finite Delta. Kaikkien optioiden delta määritellään optiolla. P. hintaan. Taustalla olevan hinnan. PS: n arvonmuutos S. Fi: n arvon muutos Kuvio 1 esittää binaarikutsun 1 päivän hintaprofiilia kuviossa 2, jossa musta hinta on sama hintaprofiili 99 78 ja 99 99. Taulukkona 1 Binaaripuhelun hintatarjousprofiili. Fig 2 Fair Value Delta Gradients. Sininen 18 rasti ristikytkentä kulkee puheluprofiilin 9 pisteen välillä 99: n 90: n ja 9: n välillä olevan pörssin alapuolella Binäärioperaattorin käypä arvo 99 81: ssä on 3 4592 ja 99 99: ssä 46 1739 alarivillä Taulukko 1 Tämän soinnun gradientti on määritelty P: llä 2 Binaarinen puhelun arvo S 2.P: ssä 1 Binaarinen puhelun arvo S: ssä 1.SInc Vähimmäissiirto-omaisuuden hinnanmuutos. Gradientti 46 1739-3 4592 99 99-99 81 x 0 01.as on merkitty taulukon 1 keskimmäisen sarakkeen alarivillä. 12 kpl ristikkorakenteen ja 6 kpl ristikkosarjan kaltevuudet lasketaan samalla tavalla ja ne esitetään myös taulukon 1 keskimmäisessä sarakkeessa. Taulukko 1 - Gradient of Chord to Call Delta. From Gradient Chord to Call Delta. Kuten hintaero kapenee, eli kuten S 0 kuin r S0 06: n ja S 0 03: n välityksellä gradientti pyrkii deltaan 2 4149: een 99 90: ssä. Binaarikytkentäoperaattori delta on siis binaaripuhelun käyvän arvon ensimmäisen eron suhteessa taustalle ja voidaan ilmaista matemaattisesti. mikä tarkoittaa sitä, että kun S laskee nollaan, hintaprofiilin gradientti lähestyy tangentin delta-gradienttia kohde-etuuden hinnassa. Binary Call Option Delta ja implisiittinen volatiliteetti. Kuvio 3 kuvaa 5 päivän binaaripuheluprofiileja, joissa on kuvio 4, deltat yli lukuisten implisiittisten volatiliteettien, kuten legendoissa. Kuvassa 3 9 käypä arvo profiili on melko matala verrattuna muihin neljään profiiliin, joka heijastuu kuviossa 4, jossa 9 deltaprofiili vaihtelee vain 0 16: n delta-arvosta 0 22 siipien kohdalla arvoon 0 38 kun on-the-money ja se on viiden delta-profiilin tasainen. Kuviossa 3, kun volatiliteetti on 1 ja alapuolella alle 100, on vähän mahdollista, että binääripuhelu on voittanut panos u että alarahasto lähtee lähelle lakkoa, jossa hintaprofiili jyrkästi liikkuu ylöspäin 0 5: ssä ennen kuin se tasoitetaan alle binary-puhelun hinnasta 100.Fig 3 Binary Call Option Fair Value wrt Volatility. Kuvion 4 delta kuvastaa tätä dramaattinen binary-puheluhinnan muutos 1 delta-profiilin kanssa, joka osoittaa nollakohdan ja sen jälkeen voimakkaasti kasvavan delta, kun binääripiirin hinta muuttuu dramaattisesti pienemmän muutoksen taustalla, jota seuraa jyrkästi aleneva delta, kun binääripuheluoperaattori delta palaa nollaan koska binääripuhelut tasoittuvat korkeammalla hinnalla. Saman volatiliteetin vuoksi binääripuhelun delta, joka on 50 rahapuskuri, on sama kuin binääripuhelun delta 50, joka karsia rahaa In-of-the-rahaa Toisin sanoen deltat ovat horisontaalisesti symmetrisiä noin taustalla, kun rahalla, eli kun taustalla on 100.Fig 4 binääripuheluoperaation Delta wrt implisiittinen volatiliteetti. Tämä ominaisuus binääripuhelun vaihtoehto delta, kun mon ey on Dirac delta - toiminnon funktio tai funktio, jossa profiilin alapuolella oleva alue on 1 Tämä tarkoittaa, että binääripuheluoperaattori delta, kun rahalla ja aika loppuu tai implisiittinen volatiliteetti lähestyy nollaa, voi tulla äärettömän korkeaksi kokonaispinta-ala yhden piikin alapuolella Tämä ominaisuus ilmeisesti tekee delta-neutraalin suojauksen epäkäytännölliseksi, kun binääripuhelupalvelu on rahalla, jolla on vain vähän aikaa loppuun tai erittäin pieni implisiittinen volatiliteetti. Käytännössä nämä ehdot ja lyhyt at-the - binääripuheluasema Apple Inc: ssä vaatisi delta-neutraalilta kauppiaalta tarjoukseen yritykselle, jotta saataisiin tasainen binääripuheluoperaatio Delta ja aikakatkaisu. Edellä olevassa kuviossa 4 1 00 delta huipentuu asteikosta 3 41, mutta tämä arvo nousee voimakkaasti, kun vanhentumisaika vähenee 5 päivästä. Kuvioissa 3 5 kuvataan binäärihintaprofiileja, joilla on aina positiivinen kaltevuus, joten binääripuhelupäätteet delta ovat aina positiivisia. Arvo wrt Aika vanhentumiseen. Kuvion 5 25 päivän hintoprofiililla on pisin aika päättymiseen ja sen jälkeen on alhaisin hammaspyörästö, jota kuviossa 6 havainnollistetaan alimman arvon delta-profiililla. Kuva 6 Binaarinen puheluvaihtoehto Delta wrt Aika päättymiseen . Lyhyt aikaväli vanhentumiseen binääri - ja putopalveluista antavat suurimman mahdollisen rahoitusvälineen minkä tahansa rahoitusinstrumentin, kuten on esitetty kuvion 5 äärimmäisen jyrkkä hintaprofiili ja siihen liittyvä delta kuviossa 6 0 1 päivän delta-piikkien 4 82: ssa, 482 verrattuna pitempään tulevaisuuteen suuntautuvaan 100-vaihteeseen verrattuna. Vakavaraisuuden lisääminen ja vanhentumisajan lyhentäminen vaikuttavat samanlaisella tavalla binääriasetuksen hintaan, jota vastaavat samanlaiset kuvioiden 4 6 mukaiset deltaprofiilit. Taulukko 2 osoittaa 10 päivän , 5 volatiliteetti binary call option hintoja deltas. Table 2 - Binary Call Option Fair Value ja siihen liittyvä Delta. At 99 87 binääripuhelu on 43 5921 arvoa ja sen delta on 0 4764 Siksi, jos taustalla on kolme t Jos 99: stä 87: stä 99: een 90: n binaarikysely nousee arvoon 433 5921 3 x 0 4764 45 0213.Jos taustalla oleva 3-punkki 99: stä 93: sta 99: een 90: een, binääripuhelu olisi arvoinen.46 4641 -3 x 0 4805 45 0226.At 99 90 taulukon 2 binaarikytkentäarvo on 45 0250, joten yllä olevien arvojen ja taulukon todellisen arvon välillä on pieni poikkeama. Tämä johtuu siitä, että 0 4764 ja 0 4805 deltat ovat deltat vain kaksi taustatasoa 99 87 ja 99 93, eli deltat muuttuvat taustalla. 99 90 delta on 0 4788 joten arvo 0 4764 on liian alhainen arvioitaessa ylöspäin siirtymistä 99 87: sta 99: een 90: een. Vastaavasti 0 4805: n delta on liian korkea arvioitaessa binäärihinnan hinnanmuutosta, kun taustalla on 99 93-99 90 Kahden delta-arvon keskiarvo 99 87 ja 99 90 on. 0 4764 0 4788 2 0 4772. ja jos tätä numeroa käytetään edellä ensimmäisessä laskelmassa, binääripuhelu 99,90: ssä arvioidaan.43 5921 3 x 0 4772 45 0237.virhe 0 0013 Keskimääräinen delta välillä 99 90 ja 99 93 ovat. 0 4788 0 4805 2 0 47965.Ensimmäinen laskelma nyt tuottaa hinta 99 90. 46 4641 -3 x 0 47965 45 02515.virheen vain 0 00015.Jako binääri puhelun vaihtoehto gamma antaa vastauksia miksi tämä epäselvyys on edelleen olemassa. Hedging with Binary Call Option Delta. Jos taulukossa 2 olevat luvut liittyvät joukkovelkakirjalainan tulevaisuuteen, ei ehkä ole järkevää tarjota kyseiselle tulevaisuudelle binääriasetusta, jonka selvitysarvo on 1000, joka vastaa 10: aa Esimerkki binääriasetuksen kauppias ostaa 100 sopimusta 100 lakko binaarista 10 päivää vanhentumiseen tulevaa kaupankäyntiä 99 87 hintaan 43 5921, joka maksaa yhteensä.43 5921 x 10 x 100 sopimukset 43.592 10.How onko elinkeinonharjoittaja suojaamaan välitöntä suuntavastuuta. 100 optiota, joiden delta on 0 4764, merkitsee 47 64 euron futuuria 99 87: n futuurihinnalla, joten elinkeinonharjoittaja myy 48 futuuria suojautumiseen vain ei ole mahdollista myydä 0 64 optiohinnasta 43 5921 saatiin keskimäärin. 1 tulevaisuus laskee 99 81: een, kun vaihtoehto on 40 7518, joten PL-piste on nyt. Binary Call Option menettää.40 7518 43 5921 -2 8403. mikä vastaa tappiota. 2 8403 x 10 x 100 sopimusta - 2 840 3. joka vastaa voittoa.-0 06 0 01 x 10 x -48 2 880. yleinen voitto 39 70,2 tulevaisuus nousee 99 93, kun vaihtoehto on 46 4641 arvoinen joten PL-asema on nyt. Binary Call Optioilla saadut voitot.46 4641 43 5921 2 8720. mikä vastaa voittoa 2 8720 x 10 x 100 sopimusta 2 872 00. mikä vastaa tappiota 1,0 06,0 01 x 10 x -48 - 2 880. 8 00.Tämä tappio ylösalaisin voidaan selittää 48: n futuurisuojauksen ylittäessä 47 64 futuuriin. Jos 47 64 futuureja käytettiin spreadbet-luokkaan, niin yleinen negatiivinen tulos pienenisi 18 10: 8 00: sta muuttuisi 13 60: n voitoksi. Deltasien jatkuva käyttö tällä tavoin suojaamiseksi on ratkaisevan tärkeä vaihtoehtomarkkinoiden tekijäksi. Se, että suojaus on 47 64, tuottaa voittoa de ja downside on gamma-gamma-vaikutus, tässä tapauksessa positiivinen gamma. Binary Call Option Delta v Conventional Call Option Delta. Kuvat 7a-e kuvaavat eroa ajan kuluessa kahden binäärisen soittopäätteen deltojen ja niiden tavanomaisten serkkujen välillä tuntee yleiskokoukset. Fig 7a 25 päivän binaarinen tavanomainen puhelu Delta. Fig 7b 10 päivän binaarinen tavanomainen puheluvaihtoehto Delta. Fig 7c 4 päivän binaarinen tavanomainen puheluvaihtoehto Delta. Fig 7d 1 päivän binaarinen tavanomainen puheluvaihtoehto Delta. Fig 7e 0 1 päivän Binary Conventional Call Option Delta. Huomautukset ovat1. Kun tavanomaiset kutsumerkit ovat pakollisia arvoon 0 5, kun vaihtoehto on rahalla, binääripuhelu on korkeimmillaan rahalla eikä sillä ole mitään rajoitetta lähestyä äärettömyyttä aikajakson päättymisajankohdaksi. 0.2 Kun aika päättyy yli 1 päivä Kuviot 7a-c binaaripuhelun vaihtoeh - to on pienempi kuin tavanomainen puheluvaihtoehto, mutta kun aika päättyy lyhentää Kuviot 7d-et Binääripuhelun delta tulee korkeammaksi kuin tavanomaisen puheluoperaation maksimiarvo 1 0. 3 Perinteinen puhelupyynnön deltaprofiili muistuttaa binaarikurssin hintaa.4 Vaihtelemalla implisiittisten volatiliteettien lukumäärää aikaisempien aikojen sijasta Antavat samanlaisen kuvion kuvista 7a-e. Binary Put Option Delta. Binary Put Option Delta mittaa vaihto-ehtoisen hinnan johtuvan muutoksen kohde-etuutena olevan omaisuuden hinnan ja on kaltevuuden kaltevuus binääri laittaa Vaihtoehtoisia hintaprofiileja suhteessa taustalla olevaan arvoon. Jos alla esitetään binaarisen Put Option Delta - kaavan kaava, voidaan nähdä, että se on binaaripuhelun vaihtoehto delta, jossa etusijalla merkitty miinusmerkki. Itse asiassa binääri put option delta on Binääripuheluoperaation delta heijastuu vaakasuoran akselin kautta nollaan Sellainen suuri osa seuraavasta kuvauksesta ja analyysistä heijastaa binaaripuhelun optiota delta. Kaikki kreikkalaiset delta voisivat todennäköisesti olla yhteistyössä Koska se voidaan tulkita myös vastaavan positiolle taustalla, eli delta tarkoittaa vaihtoehdoista riippumatta yksittäisiä optioita tai vaihtoehtoisia salkkuja taustalla olevan vastaavan positiossa. -0 5 tarkoittaa, että jos taustalla oleva osakekurssi nousee 1, binääritulo laskee arvosta toiseen. Toinen tulkinta olisi lyhyt 400 sopimuspiste S P500-binääriasemassa, jonka delta on -0 25, joka vastaa pitkiä 100 S P500 futuurit. Tämä käytännöllisyys ja yksinkertaisuus käsite edistää deltat, kaikista kreikkalaisista, joka on kaikkein hyödynnetty keskuudessa kauppiaiden, erityisesti markkinajohtajien. Binary Put Option Delta Finite Delta. Delta tahansa vaihtoehto määritellään. P Optio-oikeuden hinta. Kohde-etuuden hinta. PS: n arvonmuutos S.-arvon arvon muutos. Kuvio 1 esittää bittiopetuksen 0-päivän hintaprofiilia kuvassa 2, jossa on musta hinta välillä Taustalla olevat hinnat 99 78 ja 99 99.Fig 1 Binary Put Option Fair Value 0 1-Days to Expiry. Fig 2 Fair Value Delta Gradients. Sininen 18 tick-akordi kuviossa 2 matkustaa pisteen välillä put-profiilin 9 tikki alla 99 90-9 punkkitasapainon yläpuolella, kun binääriluvun vaihtoehdon kaksi käypää arvoa annetaan taulukon 1 alarivillä. Tämän soinnun gradientti määritellään P: llä. 2 Binaarinen Put-arvo S 2.P: ssä 1 Binaarinen Put arvo S1.SInc Kohde-etuuden vähimmäishinta Change. ie Gradientti 54 8254-98 9230 99 99-99 81 x 0 01 -2 4499.as on merkitty taulukon 1 keskimmäisen sarakkeen alareunassa. Ja 6 rastirakennetta lasketaan samalla tavalla, ja ne esitetään myös taulukon 1 keskimmäisessä sarakkeessa. Taulukko 1 - Aallonpituudelta putkeen Delta. Jos hintaero kaventaa, kuten S 0 06 ja S 0 03 heijastavat, gradientti pyrkii delta-2 3225 arvoon 99 90 Delta on siis binääritason käypä arvo ensimmäisen eron suhteessa perustana ja voidaan sanoa matemaattisesti, koska se tarkoittaa, että kun S laskee nollaan, gradientti lähestyy hintoprofiilin tangentin delta-gradienttia. Binary Put Option Delta wrt implisiittinen volatiliteetti. Kuvio 3 havainnollistaa 5 päivän binaarisia putiprofiileja, 4 tarjoamalla niihin liittyvät deltat eri implisiittisten volatiliteettien puitteissa kuten legendaarissa 440 punkkien taustalla olevan hintaluokan alueella. Kuviossa 3 9 käypä arvoprofiili on melko matala verrattuna muihin neljään profiiliin, mikä näkyy kuvassa 4, jossa 9 deltaprofiili vaihtelee vain -0 04: n välillä siivekkeistä -0 38: ään, kun se on rahaa ja se on viiden delta-profiilin pienin. Kuviossa 3, kun volatiliteetti on 1 ja alapuolella alle 100, on vähän Mahdollisuus binary put on menettää veto, kunnes taustalla nousee lähelle lakko, jossa hintaprofiili putoaa jyrkästi putoamaan 0 5 ennen tasaamista ulos 0 Kuva 1 delta kuvassa 4 heijastaa tätä dramaattista muutosta bi n delta-profiilin, joka osoittaa nolla delta noin taaksepäin 99 40, jota seuraa jyrkästi aleneva delta, kun binäärinen puthin hinta romahtaa dramaattisesti pienessä muutoksessa taustalla, jota seuraa voimakkaasti kasvava delta delta palautuu nollaan Joka vastaa binaarisen nollan nollan tasoittamista. Fig 3 binääri Put Option Fair Value wrt implisiittinen volatiliteetti. Tämä binaarisen optiokohdan ominaisuus, kun rahalla on Dirac-delta-funktiota tai - toimintoa, jossa delta profiili ja vaakasuora akseli nollassa on 1 Tämä tarkoittaa sitä, että binääritetty delta, kun rahalla ja aikakautena tai implisiittinen haihtuvuus lähestyy nollaa, voi tulla äärettömän suuri negatiivinen luku, jonka kokonaispinta-ala on piikin alapuolella. Tämä ominaisuus Ilmeisesti tekee delta-neutraalin suojauksen epäkäytännölliseltä, kun binääriasetusvaihtoehto on rahalla, jolla on hyvin vähän aikaa päättymiseen tai äärimmäisen pieni implisiittinen volatiliteetti. Käytännössä nämä ehdot ja pitkä - binäärisen bin-putin asema Apple Inc: ssa edellyttäisi delta-neutraalia kauppaa tarjoamaan yritykselle, jotta se saisi tasainen. Fig 4 binääri Put Option Delta wrt implisiittinen volatiliteetti. Edellä olevassa kuvassa 1 00 delta putosi 3 41 mutta tämä laskee vieläkin voimakkaammin, kun vanhentumisaika laskee 5 päivästä. Binary Put Option Delta wrt Aika vanhentumiseen. Kuvat 3 5 havainnollistavat binaarisia put-hintaprofiileja, joilla on aina negatiivinen kaltevuus, joten binaariset put-optiot deltat ovat aina negatiivisia. 5 Binary Put Option Fair Value wrt Aika vanhentumiseen. 25 päivän hintaprofiililla kuviossa 5 on pisin aika päättyä ja sen jälkeen on alhaisin vaihteisto, joka on kuviossa 6 havainnollistettu matalimman ja pienimmän absoluuttisen delta-profiilin kanssa. Rahan määräiset binääripositus - ja - puhelupalvelut, joiden lyhyt aika päättyy, tarjoavat suurimman mahdollisen nettovelkaantumisen mihin tahansa rahoitusvälineeseen, kuten kuvion 5 äärimmäisen jyrkkä rahahintaprofiili ja siihen liittyvä delta kuviossa 6 osoittavat. 0 1-d ay delta-kourut 4 82: ssä, jotka tarjoavat periaatteessa herkkyyden 482 verrattuna lyhytaikaiseen tulevaisuuden asemaan 100: een. Lyhytkestoinen kuvio 6 Binary Put Option Delta wrt: n aikakatkaisu. Vapaan volatiliteetin alentaminen ja laskevan ajan lyhentäminen vaikuttavat samanlaisella tavalla binaarinen vaihtoehto, jota vastaavat samanlaiset delta profiilit kuvioissa 4 6.Binary Put Option Delta Application. Table 2 näyttää 10 päivää, 5 volatiliteetti binääri put option hintoja deltas. Table 2 - Binary Put Option Fair Value kanssa Delta. At 99 87 binary put on arvoltaan 56 4079 ja sen delta on -0 4764. Siksi, jos taustalla on kolme punkkia 99 87-99 90, binaarinen putki laskee arvoon 5564079 3 x -04764 54 9787. Jos taustalla oli 3 punkkia 99: sta 99: stä 99: een 90: een, binary put olisi arvoinen.53 5359 -3 x -0 4805 54 9774. 99 90 taulukon 2 binaarinen arvo on 54 9750, joten välillä on pieni ero Edellä lasketut arvot ja todellinen arvo taulukossa Tämä johtuu siitä, että deltat ovat -0 4764 ja -0 4805 ovat delta-arvot vain kahdelle taustatasolle 99 87 ja 99 93, ts. Deltat muuttuvat taustalla. 99 90 delta on -0 4788 joten arvo -0 4764 on liian korkea, kun arvioitaessa ylöspäin siirtymistä 99 87: stä 99 90: een, samalla kun delta -0 4805 on liian alhainen arvioitaessa binääriasetuksen hinnanmuutosta, kun taustalla on 99 93-99 90. Kahden deltan keskiarvo 99 87 ja 99 90 on -0 4764 -0 4788 2 -0 4776 ja jos tätä lukua käytetään edellä ensimmäisessä laskelmassa, binääri, joka asetettiin arvoon 99 90, olisi arvioitu arvoina.56 4079 3 x -0 4776 54 9751. 0 0001. Keskimääräinen delta välillä 99 90 - 99 93 on. -0 4788 -0 4805 2 -0 47965.Ensimmäinen laskelma nyt tuottaa hinta 99 90. 53 5359 3 x -0 47965 54 97485. virheen vain 0 00015.Binary put-vaihtoehto gamma-osio Antaa vastauksia siihen, miksi tämä poikkeama on olemassa. Hedging kanssa binääri Put Option Deltas. Esimerkki binääri vaihtoehto yrittäjä ostaa 100 sopimukset 100 lakko binääri laittaa 10 päivää vanhentuessa tulevaisuudessa 99 87 hinta 56 4079, Joka maksaa yhteensä 556 x 10 x 100 sopimusta 56 407 90. Miten elinkeinonharjoittaja suojaa välitöntä suuntavastuuta. 100 optiosopimusta, joiden delta on -0 4764, merkitsee lyhyiden 47 64 futuurien asemaa futuurimarkkinoilla 99 87 niin, että elinkeinonharjoittaja ostaa 48 futuuria hedge.1 tulevaisuus laskee 99 81, kun vaihtoehto on 59 2482 arvoa, joten PL-asema on nyt. Binary Put Option voitto.59 2482 56 4079 2 8403.which vastaa voittoa Of.2 8403 x 10 x 100 sopimukset 2,840 3.which vastaa menetys-0 06 0 01 x 10 x 48 - 2 880.an yhteensä tappio 39 70.2 tulevaisuus nousee 99 93: een, kun vaihtoehto on 53 5359: n arvoinen, joten PL-piste on nyt. Binary Put Option menettää.53 5359 56 4079 -2 8720. mikä vastaa tappiota.-2 8720 x 10 x 100 sopimusta - 2 872 00. mikä vastaa 1,0 06 x 01 x 10 x 48 2 880: n voittoa. 28,00: n kokonaistulos. Tämä voitto noususta ja tappion menetyksestä voidaan osittain selittää ylisuuri - 48 futuuria 47 64 futuurista Jos käytettiin 47 64 futuuria, alamäen tappiota pienennettäisiin.-0 06 0 01 x 10 x 47 64 - 2 858 40. mikä tuottaa kokonaishäiriöiden menetys - 18 40. ylösalaisin menetys olisi sama. 2 858 40 2 872 00 - 14 60. Tällöin tappio tehdään ylösalaisin ja huonoon suuntaan myös silloin, kun oletetaan tarkan delta-suojauksen. Tämä johtuu siitä, että kun tämä binääriasetusvaihtoehto on rahalla, sillä on negatiivinen gamma-binääri Put Option Gamma. Binaarinen Put Option Delta v Conventional Put Option Deltas. Kuvat 7a-f esittävät eroa ajan kuluessa päättymiseen binaaristen put option deltojen ja niiden tavanomaisten serkkujen välillä jo tuntemien kanssa conventionals. Fig 7a 25 päivän binaarinen tavanomainen laittaa vaihtoehto Delta. Fig 7b 10 päivän binaarinen tavanomainen pakkausvaihtoehto Delta. Fig 7c 4 päivän binaarinen tavanomainen pakkausvaihtoehto Delta. Fig 7d 1-päivän binaarinen tavanomainen pakkausvaihtoehto Delta. Fig 7e 0 1 päivän binaarinen tavanomainen pakkausvaihtoehto Delta. Fig 7f 0 01-päivä Binary Conventional Put Option Delta. Huomautukset ovat. 1 Kun tavanomaiset putt deltat on rajoitettu arvoon 0 5, kun vaihtoehto on rahalla, binääri on korkeimmillaan, kun se on rahaa ja se on mitään rajoitusta ei voi lähestyä äärettömyyttä kuin t imun päättymisen lähestymistapoja 0,2 Kun vanhentumisaika on yli 1 päivä Kuviot 7a-c binäärisen put-vaihtoehdon siirto on tavanomaisen laukaisupaikan alapuolella pienempi, mutta kun aika päättyy, kuvioissa 7d-e on binääriradan delta tulee tavanomaisen käyttöoptioarvon ylittävän 1 0 enimmäisarvoon.3 Tavallinen put-option delta - profiili muistuttaa binaarisen putin hintaa.4 Korvaavien implisiittisten haihtuvuuksien vaihteluvälin vaihtaminen aikaisempien ajoaikojen sijasta tuottaisi samanlaisen kuvasarjan Kuviot 7a-f. Binary put option delta tarjoavat välittömiä ja helposti ymmärrettäviä tietoja binaarin hinnan käyttäytymisestä suhteessa taustalla olevaan binaariseen malliin tehdyllä muutoksella aina negatiivisiin delta-arvoihin, joten taustalla olevien syiden lisääntyminen vähentää binaarisen putin arvo. Samalle haihtuvuudelle binääri put option delta, joka on 50 punkkia rahassa, on sama kuin binaarisen 50: n puskun delta, joka on out-of-the-money. Toisin sanoen deltat ovat horiz ontally symmetric noin taustalla, kun at-the-money. When elinkeinonharjoittaja ottaa aseman missä tahansa binaarinen laittaa ne ovat välittömästi altistunut mahdollisille kielteisiä ajan siirtoja, volatiliteetti ja taustalla riski jälkimmäinen voidaan välittömästi estää ottamalla päinvastainen positio, joka vastaa kannan delta-arvoa. Kirjanpitäjät ja markkinatakaajat, jotka suojaavat kohde-etuuteen kohdistuvaa haitallista liikettä, ovat erittäin tärkeitä, joten delta on yleisimmin käytetty kreikkalaisten keskuudessa. delta voi saavuttaa naurettavaa korkeaa numeroa joten pitää aina noudattaa periaatetta Varokaa kreikkalaisia, joilla on typerä analyysinumerot. Mikä on binäärioperaation delta, jonka payo on 0 100 dollarilla ja voitto 1 100 dollarilla Se lähestyy päättymistä. Tämä on otoshaastattelukokeesta. Ymmärrän, että Delta lähinnä mittaa johdannaishinnan muutosta suhteessa varallisuushinnan muutokseen, kun kaupankäynti avoimessa ma rket. Miten voin itse asiassa mennä laskemalla Delta tietylle tilanteelle kuin edellä, en ole löytänyt kaavaa siitä Googlessa, joka on hieman outoa Omat naive-arvaus on, että vastaus olisi 0 5 mutta en ole Että miksi. kansioi helmikuu 12 16 klo 22 54.where d2 f St Käytä Leibnizin integraalia sääntöä. Voit kaikki tulokset yhdessä. Raatio binaarisen optiikan delta ja aika loppuun dm63 jo antanut lyhyen vastauksen kysymykseesi, miten delta reagoi vaihtoehtona lähestymässä sen päättymistä, alla olen osoittanut tarkempaa suhdetta Ref. You voi nähdä, että aika loppua vähentää delta on-the-money vaihtoehto lähestyy ääretön Koska pieni muutos osakekurssi epsilon, olettaa St K ja vaihtoehto on lähelle kypsyyttä, aiheuttaa optiosumman arvon muutoksen 1: llä OP: n toimittamana tiedostona, vaihtoehto delta Deltat frac tofty Voit myös tarkistaa tämän tuloksen yllä olevasta kaavasta. vastattu Feb 13 16 at 7 25.Delta of a digitaalinen tai binäärinen vaihtoehto on kuin normaali jakautumistodennäköisyysfunktio lähestyy 0: ta kaukana OTM ITM: n olosuhteissa ja edustaa erittäin suurta huippua ATM: ssä. Huippu ATM: ssä lähestyy äärettömyyttä lähestymme - mättä kypsyyttä. Tämä ei ole koskaan 0 5 kuin vaniljavaihtoehto, koska palkkio ei koskaan simuloi Taustalla. Jos haluat lähentää deltaa ATM: ssä, suosittelen, että käytät pitempään pättyneitä vaihtoehtoja tai käytät leviämistä tasoittaaksesi Delta ATM: ssä. Sillä miten kauppiaat tasoittavat digitaalituotteiden deltat ja suojaavat sitä rakenne voi olla hieman kallis though. earwered Feb 13 16 at 10 55.